| Главная » Файлы » Научные статьи » 08.00.00 Экономические науки |
Проблемы минимизации рисков национальной платежной системы России. Смирнова И.А.
| 25.05.2012, 16:52 | |
| Проблемы минимизации рисков национальной платежной системы России Ирина Андреевна Смирнова Irina Andreevna Smirnova e-mail: irina.smirnoffa063@yandex.ru В статье освещаются вопросы классификации рисков, возникающих в платежных системах Банка России, и применении рекомендаций адресованных кредитным организациям по построению системы управления рисками в соответствии требованиям нового закона "О национальной платежной системе". The article highlights the classification of risks arising in payment systems of the Bank of Russia, and the application of the recommendations addressed to credit institutions to build a risk management system in accordance with the requirements of the new law "On the national payment system." Ключевые слова: расчеты; платежная система; системный риск; система управления рисками. Key words: settlements; payment system; systemic risk; risk management system. Термин "платежная система" вошел в научную литературу в конце 1990-х годов, и заменил ранее применявшийся термин "система безналичных расчетов". Всесторонний анализ платежной системы России, перспективы ее развития, особенности организации и регулирования нашли свое отражение в научных исследованиях С.А. Андрюшина, Н.М. Кочетковой В.В. Милоянина, С.А. Полищук, А.Н. Казанцева, С.В. Ануреева, А.С. Обаевой, М.П. Березиной, А.М. Косого и других. В развитии платежной системы России в последнее десятилетие обнаружились негативные тенденции, связанные с дополнительными внешними рисками. Несмотря на стабильный рост объемов платежей, который сопутствует общему развитию российской экономики, сохраняется и целый ряд частных и общих нерешенных проблем в обеспечении платежной дисциплины и рациональной организации технологии расчетов, усиливается конкуренция со стороны небанковских платежных комплексов, таких как Visa и MasterCard, в ущерб широкого внедрения национальных проектов. При этом, на сегодняшний день, не теряют своей актуальности вопросы, вытекающие из цели деятельности Банка России по защите и обеспечению устойчивости рубля и эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы России. Платежная система Российской Федерации состоит из двух относительно самостоятельных сегментов, образуемых платежной системой центрального банка и частными платежными системами. В самом общем виде национальную платежную систему можно подразделить на следующие логические составляющие: 1) система Центрального банка (Банка России); 2) система негосударственных клиринговых и расчетных палат (крупных коммерческих отечественных и зарубежных банков,); 3) система внутрибанковских межфилиальных расчетов. В свою очередь системы негосударственных клиринговых и расчетных палат (банков) имеют еще три крупных компоненты: 1) платежные системы международных расчетов; 2) платежные системы расчетов по пластиковым картам (Visa и Europey, Сберкарта, Union-card, Золотая карта, Western Union); 3) платежные системы взаиморасчетов участников фондового рынка. Их особенность заключается в том, что они создаются и регулируются не Центральным банком, а коммерческими организациями: международные расчеты - управляющими органами соответствующих расчетных систем (например, SWIFT), расчеты по пластиковым карточкам - органами платежных систем, взаиморасчеты участников фондового рынка - органами, регулирующими данный рынок. Кроме того, они имеют довольно значительные технологические особенности. [1] Так, например, в платежной системе Банка России функционируют системы расчетов и расчетные механизмы, различающиеся по территориальному охвату и объему проводимых платежей, правилам и регламенту функционирования, составу участников и расчетным документам, скорости проведения платежей и используемой технологии, включающие в себя: - систему банковских электронных срочных платежей (далее - система БЭСП), предназначенную для осуществления расчетов в режиме реального времени в масштабах всей страны; - более семидесяти отдельных систем внутрирегиональных электронных расчетов, работающих в непрерывном режиме; - систему внутрирегиональных электронных расчетов Московского региона, функционирующую как в режиме рейсов, так и в непрерывном режиме; - систему межрегиональных электронных расчетов, позволяющую осуществлять перевод денежных средств между регионами России в течение одного - двух операционных дней; - системы расчетов с применением авизо (телеграфных и почтовых), основанные на использовании бумажной технологии, позволяющие осуществлять перевод денежных средств вне зависимости от территориальной привязки в течение одного - пяти операционных дней; - ряд специализированных расчетных механизмов для отдельных регионов России и подразделений Банка России (расчеты между учреждениями Банка России, обслуживаемыми одним вычислительным центром, расчеты в пределах одного учреждения Банка России, межрегиональные расчеты по сделкам на рынке государственных ценных бумаг, межрегиональные расчеты по сделкам на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж). Совокупность систем расчетов и расчетных механизмов, обеспечивающих проведение платежей в каждом из регионов (группе регионов) Российской Федерации в соответствии с установленными графиками по местному времени в девяти часовых поясах составляет региональную компоненту платежной системы Банка России.[2] Регулярное проведение платежей в системе БЭСП начато 21 декабря 2007 года. В настоящее время вход участника в платежную систему Банка России практически свободен. На сегодняшний день в Ивановской области в системе БЭСП наравне с ГРКЦ ТУ Банка России по Ивановской области принимают участие четыре региональных банка, это ОАО КИБ "Евроальянс", ОАО КБ "Иваново", ЗАО Национальный банк сбережений и АКБ "Кранбанк" ЗАО, а также шесть иногородних банков осуществляющих свою деятельность в регионе. Ведение системы БЭСП является одним из главных направлений совершенствования системы платежей Банка России. Это централизованная система валовых расчетов в режиме реального времени. Проведение крупных платежей составляет основу операций в системе БЭСП, что значительно снижает системный риск в платежной системе Российской Федерации и спосоствует повышению уровня финансовой стабильности в стране. Доля платежей на сумму свыше 1 млн.руб. в системе БЭПС в целом по России составила в 2010 году 87,7 %. [3] В настоящее время в России параллельно действуют разные сети проведения платежей между кредитными организациями - общероссийские, межрегиональные, региональные и локальные (в рамках банков, имеющих филиалы). Важной составляющей регулирования механизма проведения расчетов может быть формирование перечня контролируемых рисков платежной системы Банка России, определения форм их проявления и мер упреждения. Таким образом, в результате анализа работы платежной системы Банка России на территории нескольких регионов, было выделено шесть основных рисков.[4] Первый - риск потери ликвидности регионального сегмента платежной системы. Он концентрирует в себе практически все называемые аналитиками банковской сферы риски - кредитные, фондовые, операционные, валютные, поскольку каждый из этих рисков имеет однотипный результат - отрицательное влияние на величину ликвидности. Второй риск сопряжен со стремлением клиентов использовать действующие в стране платежные системы в криминальных целях. Практика исполнения Федерального закона от 7.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" показывает постоянные попытки отдельных клиентов обойти его требования, что может создать условия для отмывания незаконно полученных средств, финансирования антигосударственных структур, создания внебанковского транспорта денежных средств, хищений государственных ресурсов, ухода от уплаты налогов. Третий риск - риск несанкционированного проникновения в платежную систему с целью организации хищений денежных средств банков, проведения операций по выводу денег из банковской сферы. Четвертый - риск вывоза денежных ресурсов из страны, который можно назвать особым видом риска. Пятый риск - это риск последствий срыва нормальной работы системы по техническим, технологическим, организационным причинам, которые могут спровоцировать ее временную остановку, рост масштабов претензий и штрафных санкций в отношениях между клиентами и самой системой. Шестой риск - риск последствий действий некомпетентного руководителя коммерческого банка, ненадлежащего исполнения им своих функций. Организующие способности руководителя, его приверженность строгости исполнения законодательных и нормативных документов являются важнейшей обязанностью. Данная классификация рисков платежных и расчетных систем, приведенная начальником ТУ Банка России по Нижегородской области С.Ф. Спициным, не является устоявшейся. Использование в классификации трех, пяти или более основных видов рисков, с одной стороны, не гарантирует анализа всех возможных угроз для функционирования платежной системы, с другой - не исключает возможности всестороннего управления рисками. Важно не столько количество рисков, рассматриваемых на уровне их классификации, сколько требование о том, чтобы группировки рисков охватывали все возможные негативные воздействия с учетом развития и взаимодействия элементов платежных систем Банка России. Все риски в платежных системах Банка России можно разделить на две группы: финансовые и нефинансовые. К основным финансовым рискам относятся: " Кредитный риск - это риск убытков в случае, когда банк осуществляет платежный перевод получателю до получения средств покрытия от другого банка. Кредитный риск банка возникает между двумя банками, когда банк-получатель принимает на себя безотзывное обязательство по оплате, а банк-плательщик должен осуществить расчет позднее, и при этом существует риск того, что банк-плательщик может оказаться не способным произвести оплату, например, в результате банкротства. Кредитный риск банка является общим для межбанковских платежей, так как он приводит к открытым кредитным позициям между банками. Банк-плательщик сталкивается с кредитным риском клиента в том случае, если он осуществляет перевод платежа, невзирая на отсутствие на счете клиента средств покрытия во время осуществления перевода. Очень часто условия конкуренции вынуждают банки принимать на себя кредитные риски клиента и, в частности, риски крупных корпоративных клиентов. " Риск ликвидности - риск невыполнения плательщиком обязательств вследствие временных затруднений. Это риск возникает чаще всего по двум причинам, 1 - в результате значительных колебаний ликвидности банка из-за его неспособности в некоторых случаях осуществить перевод платежей по взятым обязательствам и необходимости временно отсрочить осуществление платежей; 2 - если из-за ослабленного финансового состояния банка объем ликвидности, который он может получить от рынка, снижается, так что он не может осуществлять платежные переводы по своим безотзывным обязательствам. " Системный риск - "эффект домино". В результате невыполнения обязательств, каким - либо участником платежа возникает угроза невыполнения обязательств другими участниками платежной системы. Что касается платежных систем, то системный риск относится к риску убытков, которые могут возникнуть, если прекратит функционировать вся платежная система или ее часть и значительно уменьшится объем платежных услуг в обществе. Возросший уровень нарушения может представлять угрозу для всей платежной системы, и в данном случае риску может подвергнуться функциональность всей финансовой системы и реальной экономики. Системные риски могут быть вызваны сбоем такой важной составляющей платежной системы, как информационная инфраструктура, а также несостоятельностью крупных банков или нарушением функционирования рынка в результате проведения расчетных операций. При возрастании объемов и степени интеграции систем и расширении международных связей платежные операции становятся более централизованными, и опасность возникновения системных рисков повышается. Системный риск может также возникнуть в том случае, если один или несколько из перечисленных выше основных рисков реализуются на практике или распространяются в таких пределах, которые угрожают функционированию системы в целом. В перечень финансовых рисков, согласно новым международным Рекомендациям для инфраструктур финансовых рынков [5], может быть включен общий деловой риск, под которым понимается "любое потенциальное ухудшение финансового положения платежной системы (как коммерческого предприятия) в связи со снижением ее доходов или ростом расходов, в результате которого расходы становятся выше доходов и возникают убытки, которые подлежат вычитанию из капитала". К группе нефинансовых рисков относятся: несовершенная правовая база, подделка финансовых документов, кража, мошенничество и ошибки, чрезвычайные события и т.д. Эти риски возникают через возможность технических сбоев, сбоев в программном обеспечении, ошибки персонала в понимании и выполнении платежных инструкций. Данная группировка может быть при необходимости расширена, поскольку мы ставили задачу выделить наиболее важные риски для безопасности платежной системы. Из всего приведенного перечня, наиболее существенную роль будет играть системный риск, поскольку очевидно, что в каждом региональном сегменте платежной системы Банка России можно выявить ряд превалирующих рисков и, исходя из этого, определить их возможность отрицательного влияния на расчетный механизм в целом. Как правило, риски в платежную систему вносят ее клиенты, т. е. банки и клиенты банков. Особое значение для формирования рекомендаций по управлению системным риском платежной системы будет иметь мониторинг кредитных организаций, имеющих значительное количество корреспондентских счетов, существенные количество и объем переводов, особый характер межбанковских операций, их большой удельный вес в общей структуре платежного оборота кредитной организации. Снижение платежеспособности клиента уменьшает ликвидность платежной системы. Несколько ослабленных этими процессами банков могут отрицательно повлиять на работоспособность регионального сегмента платежной системы Банка России. Таким образом, системный риск платежной системы способен вызвать активирование и развитие других негативных явлений. Платежная система Банка России является системно значимой для частных платежных систем. Среди платежных систем, в наибольшей степени подверженных системному риску, выделяются системы, в которых осуществляются расчеты на нетто-основе. В настоящее время в России такие платежные системы преобладают на организованных финансовых рынках и в сфере розничных платежей, но пока занимают незначительную долю по сравнению с переводами, осуществляемыми через платежную систему Банка России. В силу отсутствия системной значимости для финансовой системы РФ платежных систем, осуществляющих расчеты на нетто-основе, Банк России предполагает разработку документов, носящих рекомендательный характер для операторов частных платежных систем. Данные документы в основном будут затрагивать вопросы содержания правил платежных систем в части управления рисками (например, установление критериев доступа к платежным системам). Особенно актуальны вопросы возможных угроз системного характера для кредитных организаций, в которых концентрируются значительные объемы межбанковских расчетов. Анализ сведений о суммах переводов, проведенных кредитными организациями между счетами, открытыми другим кредитным организациям, по итогам 2010 г. показывает, что около 80% от общей суммы переводов приходится только на пять кредитных организаций и около 99,9% на 80 кредитных организаций. [6] Эти кредитные организации являются основной целевой группой, в которой могут быть востребованы рекомендации Банка России. Принятие Федерального закона № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (от 27 июня 2011 г.) является фундаментальным шагом в становлении законодательно-нормативной базы национальной платежной системы и создает предпосылки для создания в Российской Федерации максимально защищенной системы платежей и расчетов, соответствующей мировой практике. Документы Банка России (Письмо Банка России от 18.02.2010 г. № 18-Т "О своевременности осуществления расчетов по корреспондентским счетам и мерах по управлению рисками при осуществлении расчетов" и Письмо Банка России от 03.05.2011 г. № 67-Т "О системном риске расчетной системы"), определили необходимые подготовительные процессы к вступлению в силу данного Закона. Сложившиеся в практике национальной платежной системы подходы к управлению банковскими рисками, были ориентированы на риски одной кредитной организации. Выход новых рекомендательных документов Банка России в 2010- 2011 гг. впервые призван обратить внимание кредитных организаций на системное взаимодействие между участниками межбанковских расчетов, которое может приводить к реализации системного риска, как в отдельных сегментах, так и во всей банковской системе в целом. Литература: 1. Пол Пенроуз, Электронные деньги и отмывание денег//Деньги и кредит. 2005 г. №2. С 36-43. 2. Концепция развития платежной системы Банка России на период до 2015 года / Одобрена решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации (протокол N 16 от 16 июля 2010 г.)// Вестник Банка России. 2010 г. №44. С. 2-8. 3. Платежная система Банка России. Краткий обзор (на 01.01.2010 г.) [Электронный ресурс] http://www.cbr.ru/today/payment_system/obzor/sys_review.pdf 4. Спицин С.Ф. Платежная система России - важнейший объект наблюдения и регулирования // Деньги и кредит. 2008 г. №8. С.43-45. 5. Принципы для инфраструктур финансовых рынков. Консультативный доклад. Комитет по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов. Март 2011. [Электронный ресурс] http://www.cbr.ru/today/BESP/ 6. Тамаров П.А., Пак М.В., Кузьмин А.Л. Применение рекомендаций Банка России о своевременности осуществления расчетов и системном риске расчетной системы в контексте законодательных изменений // Деньги и кредит. 2011 г. №11. С 22-27. | |
| Категория: 08.00.00 Экономические науки | | | |
| Просмотров: 6964 | Загрузок: 0 | Комментарии: 5 | |
| Всего комментариев: 0 | |